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    1. 嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金

      2011-10-25 10:30:42  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)  作者:  閱讀: 張家界日?qǐng)?bào)社微信

          基金管理人:嘉實(shí)基金管理有限公司

          基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司

          報(bào)告送出日期:2011年10月24日

          §1 重要提示

          基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

          基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2011年10月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

          基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。

          基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

          本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

          本報(bào)告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

          §2 基金產(chǎn)品概況

          2.1 基金產(chǎn)品情況

          2.2目標(biāo)基金基本情況

          §3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

          3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

          單位:人民幣元

          注:(1)本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。(2)上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用,計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。(3)本基金合同生效日為2011年8月1日,本報(bào)告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

          3.2 基金凈值表現(xiàn)

          3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

          3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

          圖:嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

          (2011年8月1日至2011年9月30日)

          注:本基金基金合同生效日2011年8月1日至報(bào)告期末未滿1 年。按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定,本基金自基金合同生效日起3個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期,截至報(bào)告期末本基金仍處于建倉(cāng)期。

          §4 管理人報(bào)告

          4.1 基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡(jiǎn)介

          注:(1)任職日期是指本基金基金合同生效之日;(2)證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

          4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

          報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項(xiàng)配套法規(guī)、《嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定,無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

          4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

          4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

          報(bào)告期內(nèi),本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司內(nèi)部公平交易制度,通過(guò)IT系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進(jìn)行日常監(jiān)控,公平對(duì)待旗下管理的所有基金和組合。

          4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

          本基金與其他投資組合的投資風(fēng)格不同,未與其他投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)比較。

          4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

          報(bào)告期內(nèi),本基金未發(fā)生異常交易行為。

          4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明

          4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

          報(bào)告期內(nèi),本基金日均跟蹤誤差為1.48%,年度化擬合偏離度為23.35%。本基金跟蹤誤差過(guò)高的主要原因是由于本基金正處于建倉(cāng)期,待到建倉(cāng)結(jié)束后,本基金的跟蹤誤差會(huì)恢復(fù)到正常水平。

          4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

          截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為0.9620元;本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-3.80%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-14.04%。

          4.5 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望

          本基金作為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,遵循指數(shù)化投資理念,本基金在嚴(yán)守基金合同及相關(guān)法律法規(guī)要求的前提下,將繼續(xù)秉承指數(shù)化投資管理策略,積極應(yīng)對(duì)基金申購(gòu)贖回等因素對(duì)指數(shù)跟蹤效果帶來(lái)的沖擊,進(jìn)一步降低基金的跟蹤誤差,力爭(zhēng)投資回報(bào)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)保持一致。

          §5投資組合報(bào)告

          5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

          5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

          5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

          5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

          5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

          注:報(bào)告期末,本基金僅持有上述1只債券。

          5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

          報(bào)告期末,本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

          5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

          報(bào)告期末,本基金未持有權(quán)證。

          5.8期末投資目標(biāo)基金明細(xì)

          5.9 投資組合報(bào)告附注

          5.9.1 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查,在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

          5.9.2 本基金投資的前十名股票中,沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)之外的股票。

          5.9.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

          5.9.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

          報(bào)告期末,本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

          5.9.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

          報(bào)告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情況。

          §6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

          單位:份

          注:(1)報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額含轉(zhuǎn)換入份額;基金總贖回份額含轉(zhuǎn)換出份額;(2)本基金合同生效日為2011年8月1日,本報(bào)告期自2011年8月1日起至2011年9月30日止。

          §7 備查文件目錄

          7.1 備查文件目錄

         ?。?)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金募集的文件;

          (2)《嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》;

         ?。?)《嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(shū)》;

         ?。?)《嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》;

         ?。?) 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

         ?。?) 報(bào)告期內(nèi)嘉實(shí)深證基本面120交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金公告的各項(xiàng)原稿。

          7.2 存放地點(diǎn)

          北京市建國(guó)門(mén)北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層嘉實(shí)基金管理有限公司

          7.3 查閱方式

         ?。?)書(shū)面查詢:查閱時(shí)間為每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投資者可免費(fèi)查閱,也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。

          (2)網(wǎng)站查詢:基金管理人網(wǎng)址:http://www.jsfund.cn

          投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問(wèn),可咨詢本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司,咨詢電話400-600-8800,或發(fā)電子郵件,E-mail:service@jsfund.cn。

          嘉實(shí)基金管理有限公司

          2011年10月24日

          基金簡(jiǎn)稱

          嘉實(shí)深證基本面120ETF聯(lián)接

          基金主代碼

          070023

          基金運(yùn)作方式

          契約型開(kāi)放式

          基金合同生效日

          2011年8月1日

          報(bào)告期末基金份額總額

          507,199,193.82份

          投資目標(biāo)

          緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化

          投資策略

          本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級(jí)市場(chǎng)申贖的方式或證券二級(jí)市場(chǎng)交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買(mǎi)賣(mài)。

          業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

          深證基本面120指數(shù)*95% + 銀行同業(yè)存款利率*5%

          風(fēng)險(xiǎn)收益特征

          本基金為深證基本面120ETF的聯(lián)接基金,其業(yè)績(jī)表現(xiàn)與深證基本面120指數(shù)及深證基本面120ETF的表現(xiàn)密切相關(guān),長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場(chǎng)基金。

          基金管理人

          嘉實(shí)基金管理有限公司

          基金托管人

          中國(guó)銀行股份有限公司

          基金名稱

          嘉實(shí)深證基本面120ETF(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:深F120)

          基金主代碼

          159910

          基金運(yùn)作方式

          交易型開(kāi)放式

          基金合同生效日

          2011年8月1日

          基金份額上市的證券交易所

          深圳證券交易所

          上市日期

          2011年9月27日

          基金管理人名稱

          嘉實(shí)基金管理有限公司

          基金托管人名稱

          中國(guó)銀行股份有限公司

          投資目標(biāo)

          本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

          投資策略

          本基金采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

          業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

          深證基本面120指數(shù)

          風(fēng)險(xiǎn)收益特征

          本基金為股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

          主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

          報(bào)告期( 2011年8月1日 - 2011年9月30日 )

          1.本期已實(shí)現(xiàn)收益

         ?。?3,670,493.14

          2.本期利潤(rùn)

          -22,870,544.21

          3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

         ?。?.0303

          4.期末基金資產(chǎn)凈值

          487,938,735.63

          5.期末基金份額凈值

          0.9620

          階段

          凈值增長(zhǎng)率①

          凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②

          業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③

          業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④

         ?、伲?/span>

         ?、冢?/span>

          2011年8月1日至2011年9月30日

          -3.80%

          0.43%

         ?。?4.04%

          1.38%

          10.24%

         ?。?.95%

          姓名

          職務(wù)

          任本基金的基金經(jīng)理期限

          證券從業(yè)年限

          說(shuō)明

          任職日期

          離任日期

          楊陽(yáng)

          本基金、嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)、嘉實(shí)深證基本面120ETF、嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)基金經(jīng)理

          2011年8月1日

         ?。?/span>

          11年

          曾任貝爾斯登高級(jí)工程師, HBK投資公司高級(jí)工程師/交易操盤(pán)手,Citadel投資集團(tuán)高級(jí)數(shù)量分析師,高盛集團(tuán)高級(jí)數(shù)量分析師。2008年3月加入嘉實(shí)基金任高級(jí)數(shù)量分析師。賓夕法尼亞州立大學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格,中國(guó)國(guó)籍。

          序號(hào)

          項(xiàng)目

          金額(元)

          占基金總資產(chǎn)的比例(%)

          1

          權(quán)益投資

          137,813,383.56

          26.23

          其中:股票

          137,813,383.56

          26.23

          2

          基金投資

          220,094,427.29

          41.89

          3

          固定收益投資

          9,655,000.00

          1.84

          其中:債券

          9,655,000.00

          1.84

          資產(chǎn)支持證券

         ?。?/span>

         ?。?/span>

          4

          金融衍生品投資

         ?。?/span>

          -

          5

          買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

         ?。?/span>

          -

          其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

         ?。?/span>

          -

          6

          銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

          157,512,628.32

          29.98

          7

          其他資產(chǎn)

          381,407.10

          0.07

          8

          合計(jì)

          525,456,846.27

          100.00

          代碼

          行業(yè)類(lèi)別

          公允價(jià)值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

         ?。?/span>

          農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

          499,406.96

          0.10

         ?。?/span>

          采掘業(yè)

          6,859,235.95

          1.41

         ?。?/span>

          制造業(yè)

          85,066,967.61

          17.43

         ?。?

          食品、飲料

          11,179,991.86

          2.29

          C1

          紡織、服裝、皮毛

          1,211,428.31

          0.25

         ?。?

          木材、家具

         ?。?/span>

         ?。?/span>

         ?。?

          造紙、印刷

          2,041,689.00

          0.42

         ?。?

          石油、化學(xué)、塑膠、塑料

          5,722,486.70

          1.17

         ?。?

          電子

          3,399,625.76

          0.70

          C6

          金屬、非金屬

          31,860,863.54

          6.53

         ?。?

          機(jī)械、設(shè)備、儀表

          23,813,895.28

          4.88

          C8

          醫(yī)藥、生物制品

          5,836,987.16

          1.20

          C99

          其他制造業(yè)

         ?。?/span>

          -

         ?。?/span>

          電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

          2,173,240.17

          0.45

          E

          建筑業(yè)

          164,566.00

          0.03

          F

          交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)

          2,995,119.60

          0.61

          G

          信息技術(shù)業(yè)

          5,093,347.00

          1.04

         ?。?/span>

          批發(fā)和零售貿(mào)易

          6,350,704.30

          1.30

          I

          金融、保險(xiǎn)業(yè)

          11,262,365.04

          2.31

         ?。?/span>

          房地產(chǎn)業(yè)

          15,102,744.10

          3.10

         ?。?/span>

          社會(huì)服務(wù)業(yè)

          1,582,949.97

          0.32

         ?。?/span>

          傳播與文化產(chǎn)業(yè)

         ?。?/span>

         ?。?/span>

          M

          綜合類(lèi)

          662,736.86

          0.14

          合計(jì)

          137,813,383.56

          28.24

          序號(hào)

          股票代碼

          股票名稱

          數(shù)量(股)

          公允價(jià)值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          000002

          萬(wàn) 科A

          1,327,088

          9,608,117.12

          1.97

          2

          000709

          河北鋼鐵

          1,543,500

          5,649,210.00

          1.16

          3

          000825

          太鋼不銹

          1,106,650

          4,858,193.50

          1.00

          4

          000898

          鞍鋼股份

          905,443

          4,690,194.74

          0.96

          5

          000001

          深發(fā)展A

          239,201

          3,836,784.04

          0.79

          6

          000651

          格力電器

          190,514

          3,808,374.86

          0.78

          7

          002024

          蘇寧電器

          314,900

          3,278,109.00

          0.67

          8

          000063

          中興通訊

          159,000

          3,005,100.00

          0.62

          9

          000527

          美的電器

          198,658

          2,928,218.92

          0.60

          10

          000983

          西山煤電

          126,173

          2,688,746.63

          0.55

          序號(hào)

          債券品種

          公允價(jià)值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          國(guó)家債券

          -

         ?。?/span>

          2

          央行票據(jù)

          9,655,000.00

          1.98

          3

          金融債券

         ?。?/span>

          -

          其中:政策性金融債

         ?。?/span>

         ?。?/span>

          4

          企業(yè)債券

         ?。?/span>

          -

          5

          企業(yè)短期融資券

         ?。?/span>

         ?。?/span>

          6

          中期票據(jù)

         ?。?/span>

         ?。?/span>

          7

          可轉(zhuǎn)債

         ?。?/span>

         ?。?/span>

          8

          其他

         ?。?/span>

          -

          9

          合計(jì)

          9,655,000.00

          1.98

          序號(hào)

          債券代碼

          債券名稱

          數(shù)量(張)

          公允價(jià)值(元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          1101030

          11央行票據(jù)30

          100,000

          9,655,000.00

          1.98

          序號(hào)

          基金名稱

          基金

          類(lèi)型

          運(yùn)作方式

          管理人

          公允價(jià)值(人民幣元)

          占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

          1

          嘉實(shí)深證基本面120ETF

          股票型

          交易型

          開(kāi)放式

          嘉實(shí)基金管理有限公司

          220,094,427.29

          45.11

          序號(hào)

          名稱

          金額(元)

          1

          存出保證金

         ?。?/span>

          2

          應(yīng)收證券清算款

         ?。?/span>

          3

          應(yīng)收股利

          -

          4

          應(yīng)收利息

          185,182.51

          5

          應(yīng)收申購(gòu)款

          125,669.39

          6

          其他應(yīng)收款

          70,555.20

          7

          待攤費(fèi)用

         ?。?/span>

          8

          其他

          -

          9

          合計(jì)

          381,407.10

          基金合同生效日( 2011年8月1日 )基金份額總額

          827,277,553.66

          基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總申購(gòu)份額

          369,991.28

          減: 基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金總贖回份額

          320,448,351.12

          基金合同生效日起至報(bào)告期期末基金拆分變動(dòng)份額

          -

          本報(bào)告期期末基金份額總額

          507,199,193.82

         


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